何謂風險係數Delta、Gamma、Theta、Vega？
◎Delta：
當選擇權標的物價格變動時對選擇權價格的影響。
若delta=0.3就表示當標的物價格變動1時，選擇權價格會跟著變動0.3。
◎Gamma：
用來衡量delta的敏感度，也就是當標的物價格變動時，Delta 數值變動的大小。
◎Theta：
theta參數可以用來衡量選擇權時間價值流失的速度。Theta負值越大，選擇權的價格受到選擇權到期日逼近的影響越大。
例如在台指選擇權中theta值為-2.50時，表示到期日每逼進一天，該選擇權價值就減少2.50點。
◎Vega：
當選擇權標的物價格波動一單位對選擇權價格的影響。
例如 vega＝5.83 表示標的物波動率每增加1%，該選擇權的價格就增加5.83。
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